Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди инвесторов на Wall Street, которые решили выбрать выжидательную позицию в преддверие голосования за план спасения экономики.

Сегодня не будет опубликовано макроэкономической статистики, однако участники рынка могут обратить внимание на выступления главы ФРС Бена Бернанке и главы казначейства Тимоти Гейтнера.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено/Dow Jones -0.11%, S&P500 +0.14%, NASDAQ -0.01%/.

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones консолидировался вблизи достигнутых уровней и проторговался в рамках бокового коридора вблизи фрактала на покупку на отметке 8311.25 пунктов, в случае преодоления которого индекс направится к 8394.56 пунктам. Данный рубеж подтверждает истинность преодоления нисходящего тренда.

В тоже время стоит отметить, что индикатор Stochastic's зашел в покупку, что допускает подскок, а по индикатору MACD будет сегодня формироваться "медвежья" дивергенция.

Итак, сегодня сопротивлением будет вышеуказанные фракталы на покупку. Что касается уровней поддержки, то им будет диапазон 8020-8050 пунктов, далее отметка 7850 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины всего подскока, далее нижняя граница флага в районе 7740 пунктов.

На дневном графике индикатор Stochastic's в покупке, но в зоне перекупленности, а по индикатору MACD "бычья" дивергенция. На недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic's зашел в покупку.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8394.56 и 8311.25 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7846.82 пунктов.

C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.

Исходя из этого, в нашем базовом сценарии мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.

Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж ввиде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.

Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как ввиде боковика, так и треугольников.

Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450.34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.

ИНДЕКС DOW JONES - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся вблизи предыдущих уровней закрытия, после чего "быки" перехватили инициативу, потащив индекс на новые локальные максимумы, оставляя "медведям" шансы лишь на локальные контратаки.

Во второй половине торговой сессии ситуация на российском рынке кардинально не изменилась, и "быки" продолжили очередное триумфальное восхождение. Объемы торговой сессии составили около 41 млрд. рублей и были максимальными за последний месяц.

Вчера индекс ММВБ преодолел сначала нисходящий тренд в районе 663 пунктов, после чего направился к дневному фракталу на покупку на отметке 676.16 пунктов, который также не сумел устоять. В итоге индекс ММВБ направился к 700 пунктам и закрылся на максимальных дневных значениях.

Также стоит отметить, что вчера "быки" сломали "медвежью" дивергенцию по индикатору MACD, а индикатор Stochastic's находится в покупке, но в зоне перекупленности. Что касается дневного графика, то "быки" успешно реализовали формацию "птичка на проводе", которую формировали большую часть предыдущей недели.

Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то в нашем базовом сценарии, на прошлой неделе индекс ММВБ завершил формирование 2-ой малой волны, которая развилась ввиде треугольника и скорректировала подскок на 38.2% по Фибоначчи, что не противоречит правилам волновой теории на растущем рынке. Сейчас мы можем видеть формирование малой 3-ей волны в 3-ей субволне с целями 790 и 902 пункта, что составляет 161.8% и 261.8% по Фибоначчи от длины малой волны 1.

Кроме того, сегодня по-прежнему актуален, предложенный нами альтернативный сценарий, который также интересен для локальной битвы между "быками" и "медведями". Так фрактал на покупку на отметке 648.7 пунктов мог быть пиком 3-волны, треугольник соответственно 4-ой волной, а сейчас идет формирование локальной 5-ой волны с целями 663-676-719 пунктов, что составляет 50%-61.8%-100%, но, учитывая то, что 3-ая была растянутой, причем вчера 2 цели из 3-х были достигнуты. Если индекс ММВБ не уйдет выше 719 пунктов, то мы увидим формирование коррекционного отката на 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от текущего подскока по факту принятия/непринятия плана по спасению экономики США.

Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 1050 пунктов. Уровнем поддержки будет граница восходящего тренда в районе 640 пунктов и преодоленная граница нисходящего тренда в районе 663 пунктов.

С долгосрочной волновой точки зрения, вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, текущий 4-х месячный боковик, аналогичный январю-апрелю 2008 года можно рассмотреть, как начало формирования глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов. Как мы отмечали в нашей стратегии, большой разворот должен быть медленным по времени, что в итоге и происходит.

Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая была долгая по времени, и развивалась ввиде плоской коррекции.

На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточным в районе 900-910 пунктов.

В данной волне, индекс ММВБ сформировал клин ввиде 1-ой субволны в коррекционной волне с, а затем 2-ую субволне/зеленые цифры/, повторно протестировав рубеж 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины 1-ой субволны, и сейчас находится на стадии формирования растянутой импульсной 3-ей субволны с целями 815 и 985 пунктов. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534.8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 871.41 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 871.41 пунктов, а на продажу на отметках 605.69 и 618.84 пунктов.

Вчера мы советовали зафиксировать прибыль по длинным позициям, открытым после преодоления фрактала на покупку на отметке 648.7 пунктов. Сегодня советуем понаблюдать за рынком со стороны.

ИНДЕКС ММВБ - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

Брокерский дом 'Юнити Траст''

Вторник, 10 февраля 2009, 10:51