Индикаторы рассчитываются на ежедневной основе. Для рынка репо с акциями они определяются на основе сделок, совершаемых на ФБ ММВБ; для рынка репо с облигациями - на основе сделок с облигациями, совершаемых на рынке

государственных ценных бумаг ММВБ (за исключением сделок репо с Банком России) и сделок с облигациями, совершаемых на ФБ ММВБ.

В расчет принимаются сделки, совершаемые с акциями, включенными в базу расчета индекса ММВБ, а также сделки с облигациями, включенными в ломбардный список Банка России.

В зависимости от сроков исполнения сделок репо рассчитываются однодневные индикаторы overnight, индикаторы "1 неделя" и "2 недели". Для расчета индикаторов используются сделки, в которых надлежащей датой исполнения первой

части сделки является дата заключения сделки. При этом для индикаторов overnight используются сделки, надлежащей датой исполнения второй части которых является следующий расчетный день, а для индикаторов "1 неделя" и "2 недели" - сделки, надлежащей датой исполнения второй части которых являются 6-й, 7-й или 8-й календарный день и 13-й, 14-й или 15-й календарный день, соответственно.

Правилами расчета индикаторов ставки репо предусмотрен механизм отбора сделок, позволяющий обеспечить репрезентативность индикаторов за счет ограничения разброса ставок репо и учета количества участников торгов (дилеров),совершающих сделки репо.

Расчет и публикация значений индикаторов производится каждый торговый день по окончании торгов во всех режимах репо в 19:00 мск. Для более эффективного использования нового продукта опубликован архив ретроспективных значений индикаторов ставки репо, рассчитанных за период с января 2006 г.

Напомним, что Совершение операций репо с государственными облигациями на ММВБ началось в 1996 г.
 

Источник материала МФД-Инфоцентр.

Понедельник, 13 апреля 2009, 13:04