По итогам торгов четверга 28 мая американский рынок закрылся ростом.

Индекс Dow Jones вырос на 1.25%, Nasdaq на 1.2%, S&P 500 на 1.54%.

США
Dow Jones Industrial Average	8403.8	+1.25%
Nasdaq Composite	1751.79	+1.2%
S&P 500	906.83	+1.54%

На открытии рынок отыгрывал макроэкономическую статистику. Сначала вышли позитивные данные по заявкам на пособия по безработице и заказам на товары длительного пользования. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю снизилось на 13 тыс. до 623 тыс. Прогноз 630 тыс. Заказы на товары длительного пользования в апреле выросли на 1.9%. Прогноз +0.4%.

Рынок открылся повышением, однако быстро ушел в минус после выхода данных с рынка жилья. Продажи на первичном рынке жилья составили 352 тыс. домов. Ожидалось 360 тыс.

Закрыться ростом рынку позволил рост цен на нефть и снижение ставок заимствования государственных долговых обязательств.

Доходность 10-летних казначейских облигаций опустилась на 9 базисных пуктов до 3.64%. Накануне финансовый сектор снизился на фоне роста процентных ставок по долгосрочным казначейским обязательствам, в результате чего стоимость 10-летних казначейских облигаций США сократилась, спрэд доходности бумаг и аналогичных двухлетних обязательств увеличился до рекордного значения 2.75%. Вчера спрэд сузился до 2.68%. Котировки банков по итогам дня поднялись. JP Morgan +5.7%, Bank of America +3.6%, Wells Fargo +2.9%, Morgan Stanley +2.9%.

Акции нефтяных компаний прибавили на фоне роста цен на нефть. Conocophillips +2.6%, Chevron +1.9%, Exxon Mobil +1.4%.

Nikkei повысился на 0.75%, Hang Seng на 1.6%.

Лучше ожиданий оказались данные по промышленному производству в Японии. По предварительным данным, объем промпроизводства в апреле 2009г. повысился по сравнению с мартом 2009г. на 5.2%. В годовом исчислении объем промышленного производства сократился на 31.2%.

Азия
Nikkei	9522.5	+0.75%
Hang Seng	18171	+1.6%

Бразильский Bovespa вырос на 2.41%, корейский Kospi на 0.27%, MSCI Emerging Markets +1%. Индийский Sensex растет на 2.84%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	53040.71	+2.41%
Kospi	1395.89	+0.27%
Sensex	14701.98	+2.84%
MSCI EM	761.74	+1%

Европейские рынки снизились. Европейский индекс FTSE Eurotop 100 -1.12%, Dow Jones Stoxx 600 -1.18%, британский FTSE 100 -0.65%, германский Xetra Dax -1.36%, французский Cac 40 -0.95%.

Рынки снизились из-за опасений банкротства General Motors. Акции General Motors накануне рухнули на 20.1% после того, как держатели облигаций GM отклонили предложение компании о реструктуризации задолженности на сумму $27 млрд. Правительство Германии отложило принятие решения о продаже Opel. На фоне этих новостей снизились акции автопроизводителей. BMW -2.4%, Volkswagen -2%, Daimler -1.8%.

Макроэкономические данные оказались лучше прогнозов. Уровень безработицы в Германии в мае составил 8.2% против прогноза 8.4%. Индекс потребительского доверия в Еврозоне в мае составил -31 пункт при прогнозе -30. Индекс экономических настроений 69.2 пункта при прогнозе 69.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	207.93	-1.18%
FTSE Eurotop 100	1841.11	-1.12%
Великобритания
FTSE 100	4387.54	-0.65%
Германия
Xetra DAX	4932.88	-1.36%
Франция
Lyxor CAC 40	3263.7	-0.76%

Пока все факторы говорят в пользу продолжения ралли на нефтяном рынке.

Вчера ОПЕК на заседании принял решение оставить добычу на прежнем уровне. Однако по заявлениям представителей организации отсутствие необходимости сокращать добычу обусловлено постепенным восстановлением спроса на нефть.

Запасы нефти в США снова сократились. За неделю объем запасов сократился на 5.4 млн. барр. и составил 363.1 млн. барр. Ожидался рост запасов нефти на 1.8 млн. барр.

Продолжает снижение доллар, что также оказывает сырьевым рынкам поддержку. Спот Brent $63.76, WTI $65.08. Фьючерсы повышаются на 0.6%.

Нефть
Brent	63.76	+4.85%
WTI	65.08	+2.57%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 29 мая незначительно снились и составили 414 млрд. руб. (420.1 млрд. руб. 28 мая). Ставки МБК 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	29 мая	28 мая
По РФ	414	420.1
По Московскому региону	269	274.8
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	409.3	465.1
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		107.85

По итогам торгов 28 мая индекс ММВБ вырос на 1.8%, РТС на 2.23%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ остались на уровне предыдущего дня 66.9 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1053.73	+2.23%
Индекс РТС-2	837.52	+1.11%
Индекс ММВБ	1075.02	+1.46%

Российский рынок снова вырос, игнорируя снижение рынков в США и Европе. После открытия 1% снижением, рынок быстро закрыл разрыв и вышел в плюс. Ралли на нефтяном рынке позволило закрыть глаза на все негативные факторы. Индекс РТС обновил максимум с начала года.

Лучше рынка оказались акции Роснефти +3.5%. Чистая прибыль Роснефти по US GAAP в I квартале 2009 г. упала на 19.7% до $2.06 млрд., однако превысила прогноз в $1.33 млрд. Выручка Роснефти сократилась на 49.5% до $8.26 млрд. Прогноз $8.41 млрд. Чистый долг снизился до $19.3 млрд. c $21.28 млрд. в IV квартале. Кроме того, Роснефть получила из китайского кредита на общую сумму $15 млрд. долл. первый транш в размере $400 млн. По-прежнему хуже рынка торгуется Газпром +0.8%. Сургутнефтегаз +3%, Новатэк +4.7%, Лукойл +1.7%.

Определенная консолидация наступила в акциях Сбербанка +1.8%, однако по объемам торгов Сбербанк остается лидером. ВТБ +1.4%.

Российский рынок открылся с гэпом вверх, сейчас консолидируется. Индекс ММВб преодолел уровень 1100 пунктов, обновив годовой максимум. Вечером я не исключаю попыток агрессивной фиксации прибыли после столь бурного роста.

В 13:00 в еврозоне выйдут данные по уровню безработицы. В 16:30 в США выйдут пересмотренные данные по ВВП США. В 17:45 индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, рассчитываемый Чикагской ассоциацией менеджеров. В 17:55 окончательные данные по индексу настроений потребителей Мичиганского Университета.

С технической точки зрения, рынок преодолел уровень 1080 пунктов и подошел к уровню сопротивления 1100 пунктов. В случае продолжения подъема нефтяных котировок уже на следующей неделе мы увидим попытки штурма верхней границы среднесрочного торгового диапазона 930-1150 пунктов. Не исключено, что после достижение верхней границы коридора начнется долгожданная коррекция.

Спекулянтам я рекомендую пока оставаться вне рынка, среднесрочным и долгосрочным инвесторам рекомендую удерживать позиции.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 29 мая 2009, 12:26