16 сентября в среду американский рынок закрылся разнонаправлено, без значительных изменений. Индекс Dow Jones +0.21%, S&P 500 -0.04%, Nasdaq +0.08%.

Рынок в очередной раз провел всю сессию в боковике, так и не определившись с направлением движения. Падать рынок не хочет, а расти не дает отсутствие идей и близость важных уровней сопротивления.

Макроэкономическая статистика оказалась не хуже ожиданий. Количество первичных обращений за пособиями по безработице в США за неделю снизилось на 3 тыс. до 450 тыс. Ожидалось 460 тыс. Количество вторичных обращений сократилось на 84 тыс. до 4485 тыс., прогноз 4450 тыс.

Индекс потребительских цен вырос на 0.4%, ожидалось +0.3%.Базовый индекс +0.1%, совпал с прогнозом.

Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии в сентябре вырос до -0.7 пунктов с -7.7 в августе. Ожидался рост до +2 пунктов.

Азиатские рынки подрастают. Nikkei вырос на 1.23%, CSI 300 повысился на 0.13%, Hang Seng растет на 1.26%.

Китайские власти опровергли слухи о повышении требований к капиталу банков (capital adequacy ratio CAR) до 15%, на фоне которых китайский рынок последние два дня падал.

Бразильский Bovespa снизился на 0.61%, корейский Kospi вырос на 0.86%, индийский Sensex повышается на 0.98%, MSCI Emerging Markets 0.68%.

Европейские площадки снизились. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -0.78%, британский FTSE 100 -0.28%, германский Xetra Dax -0.2%, французский Cac 40 -0.51%.

Торги проходили достаточно спокойно. Реакцию на успешное размещение испанских облигаций мы увидели только на валютном рынке.

Хуже ожиданий оказались данные по розничным продажам в Великобритании. Объем розничных продаж в августе сократился на 0.5%, в годовом исчислении показатель вырос на 0.4%. Ожидалось +0.3% и +2%.

Нефть марки Brent на месячных максимумах, WTI падает, спрэд между ними снова растет. Спот Brent $78.58, WTI $74.57.

Золото, серебро и промышленные металлы растут на фоне снижения доллара.

Нефть
Brent	78.58	+0.05%
WTI	74.57	-1.91%
Металлы
Золото	1280.1	+1.03%
Серебро	20.97	+1.85%
Никель	23410	+1.53%
Медь	7741	+1.95%

Евро продолжает укрепляться против доллара, поддержку европейской валюте оказало успешное размещение испанских облигаций на общую сумму 4 млрд. евро, при этом спрос по сравнению с прошлым размещением вырос.

По итогам продажи 10-летних бондов на сумму 2.72 млрд. евро доходность составила 4.144% против 4.864% в ходе июньского аукциона, в то время как доходность 30-летних бондов, размещенных в объёме 1.28 млрд. евро, снизилась до 5.077% против 5.908% в ходе предыдущего аукциона по размещению 30-летних бумаг. Рубль продолжил снижение. Падение объясняют несколькими факторами: высоким спросом на валюту, слухами о возможной девальвации, отсутствием поддержки со стороны ЦБ. Посмотрим как будет развиваться ситуация, учитывая, что цены на нефть пока выглядят стабильно.

Ситуацию на валютном рынке дилеры в основном объясняют высоким спросом на валюту при недостаточном объеме предложения для погашения кредитов в валюте до конца года, а также ростом импорта.

Валютные пары (на 11:00 мск)
EUR/USD	1.3138	+1.03%
USD/JPY	85.39	+0.57%
USD/RUB	31.05	+0.16%
EUR/RUB	40.79	+1.22%

Остатки на корсчетах коммерческих банков без изменений, на максимумах, на 17 сентября составили 589 млрд. руб. (591.4 млрд. руб. 16 сентября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	17 сентября	16 сентября
По РФ	589	591.4
По Московскому региону	413.1	415.1
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	642.3	649.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		91.48

По итогам торгов 16 сентября индекс ММВБ снизился на 0.37%, индекс РТС на 1.39%. Объем торгов на рынке акций ММВБ составил 42 млрд. руб.

Рынок консолидировался возле отметки 1430 пунктов, объем торгов снизился. В лидерах снижения оказались акции Транснефти -2.3% и Сургутнефтегаза -2.1%. Транснефть в начале сессии обновила максимум за 5 месяцев, однако затем начались продажи. Хуже рынка выглядел также Сбербанк, потерявший 1.7%.

Роснефть выросла на 2.5% на фоне сообщений о возможном продлении льготных экспортных пошлин на Ванкорском месторождении до 2014 года. Газпром снизился на 0.4%, Лукойл закрылся без изменений.

Рынок открылся повышением, прибавляет около 0.5%. Внешний фон позитивный, доллар падает, фондовые рынки показывают положительную динамику. Внимательно следим за ситуацией на валютном рынке, вполне вероятно, что атака на рубль будет продолжена.

Из статистики стоит выделить данные по инфляции в США в 16:30 и индекс доверия потребителей в 17:55. Если сохранится положительная динамика в американских фьючерсах и не разочарует статистика, можем попытаться преодолеть отметку 1450 пунктов уже сегодня. В противном случае нас ждет фиксация прибыли, которая в преддверии выходных может оказаться достаточно сильной.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 17 сентября 2010, 12:12