S&P 500 5 дней

Американские индексы закрылись снижением, объемы торгов сильно выросли по сравнению с показателями последней недели.

Согласно второй предварительной оценке, ВВП США в IV квартале 2011 года вырос на 3.0% в годовом исчислении. Первая оценка сообщала о росте ВВП за IV квартал на 2.8%, ожидалось, что показатель пересмотрен не будет.

Характер выступления главы ФРС многие игроки восприняли негативно. Бен Бернанке заявил, что "недавние данные, свидетельствующие о существенном снижении уровня безработицы, насторожили членов ФРС и заставили более тщательно отслеживать поступающие макроэкономические показатели". Несмотря на позитивную статистику, выходившую в последние месяцы, Бернанке считает, что до нормализации ситуации на рынке труда еще далеко. ФРС также по-прежнему беспокоят проблемы на рынке недвижимости и взлет цен на сырье, который может повысить инфляционное давление.

Nikkei снизился на 0.16%, Hang Seng падает на 1.23%, CSI 300 снизился на 0.03%.

Индекс менеджеров по снабжению в обрабатывающей промышленности Китая вырос в феврале до 51 пункта по сравнению с 50.5 в январе. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 50.9.

Бразильский Bovespa снизился на 0.22%, Sensex падает на 1.07%, MSCI Emerging Markets +0.99%.

ЕЦБ провел самую крупную операцию по предоставлению ликвидности за всю историю зоны евро. Объём состоявшейся во вторник второй операции по предоставлению 3-летних кредитов коммерческим банкам со ставкой 1% годовых (LTRO) составил 529.531 млрд евро.

В ходе первой операции 3-летнего LTRO, состоявшейся в декабре прошлого года, ЕЦБ предоставил банкам 489.2 млрд евро. В совокупности в ходе двух кредитных аукционов ЕЦБ направил в банковскую систему Европы 1.02 трлн. евро. В результате этих двух операций европейские банки почти полностью профинансированы до начала 2014 года.

Нефть
Brent	122.71	-0.28%
Brent	107.07	+0.49%
Металлы
Золото	1716.7	-4%
Серебро	34.78	-6.33%
Никель	19508	-2.58%
Медь	8506	-1.42%

Выступление главы ФРС Бернанке, вызвавшее укрепление доллара, оказало давление на рынок металлов, резко снизились золото и серебро.

Спот Brent $122.71, WTI $107.07.

Объём запасов нефти в США за неделю вырос на 4.2 млн барр. и составил 344.9 млн барр. Аналитики прогнозировали рост запасов на 1.1 млн барр. Запасы бензина сократились на 1.6 млн барр. Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 2.1 млн. барр.

Цены на золото и серебро резко снизились

Валютные пары
EUR/USD	1.334	-1.85%
USD/JPY	81.06	+0.77%
USD/RUB	29.31	+0.93%
EUR/RUB	39.11	-0.08%

Доллар укрепился к евро и йене.

Доллар укрепился после выступления главы ФРС

Йена за месяц значительно снизилась к доллару на фоне решения Банка Японии расширить стимулирующие программы

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 29 февраля составили 681.7 млрд. руб. (603.7 млрд. руб. 28 февраля). Ставки МБК 5.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	1 марта	29 февраля
По РФ	701.6	681.7
По Московскому региону	500.4	486.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	200.2	105
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		302

По итогам торгов 29 февраля индекс ММВБ вырос на 1.5%, индекс РТС на 1.55%.

Неплохая статистика по ВВП США и рекордный объем вливания ликвидности со стороны ЕЦБ сформировали положительный внешний фон, который позволил индексу ММВБ протестировать уровень 1600 пунктов.

В лидерах роста оказались акции Северстали, прибавившие около 3% на новостях о выкупе около 170 миллионов квазиказначейских акций (около 17% акционерного капитала). Лукойл вырос на 2.5% в преддверии отчетности. Акции Разгуляя взлетели на 28% на новостях о планах Внешэкономбанка обменять долги Разгуляя на долю в капитале группы.

В первый день марта наш рынок открывается с гэпом вниз. Негативная динамика американских фьючерсов, укрепление доллара и снижение американских индексов на выросших объемов вернули индекс ММВБ к отметке 1580 пунктов. Настораживает резкое снижение цен на металлы, нефть пока держится вблизи локальных максимумов.

Американский рынок после достижения 4-х летних максимумов может прилично скорректироваться, аналогичная ситуация и на рынке нефти. Тем не менее, на нашем рынке в ближайшие 2 дня объемы и активность будут невысокими, все ждут президентских выборов. Важен не столько результат (который и так всем заранее известен), а насколько легитимным будет процесс голосования и какой будет реакция общества на результаты. Я думаю, что рынок в понедельник-вторник на все эти факты отреагирует очень резко, однако предположить направление движения практически нереально.

Сегодня в 17:30 в США выйдут данные по количеству обращений за пособиями по безработице и статистика по расходам/доходам домохозяйств. В 19:00 выйдут индекс деловой активности в промышленности и расходы на строительство.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Четверг, 1 марта 2012, 11:37