Большинство банков, включая JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley, PNC Financial, US Bancorp, BB&T, American Express, Capital One, Fifth Third Bancorp, Keycorp, Regions Financial и State Street Corp, прошли стресс-тесты, по результатам которых выяснилось, что в случае глубокой экономической рецессии коэффициент достаточности капитала первого уровня этих финансовых институтов превысит требуемые 5%.

В худшем положении оказались три банка - Ally Financial Inc., Citigroup и SunTrust, коэффициент достаточности капитала которых может оказаться ниже 5% (2.5%, 4.9% и 4.8% соответственно) при развитии неблагоприятного экономического сценария.

Крупнейшая в США страховая компания MetLife также не прошла стресс-тест, поскольку в случае существенного ухудшения ситуации в экономике коэффициент достаточности её капитала может составить 5.1% и оказаться ниже 6%-го минимума, предусмотренного для страховых компаний. Предлагаемый ФРС худший сценарий предусматривает падение фондового рынка на 50%, сокращение ВВП США на 8%, рост уровня безработицы до 13% (выше пикового значения в 10.2%, зафиксированного в ходе недавней рецессии) и снижение цен на дома на 21%.

Наиболее сильные результаты стресс-тестов оказались у Bank of New York Mellon, State Street и American Express с коэффициентом достаточности капитала при гипотетическом финансовом шоке 13.1%, 12.5% и 10.8% соответственно.

Первоначально Федрезерв заявлял о намерении обнародовать результаты тестирования в четверг, 15 марта. Однако во вторник примерно в 23:00 мск банк JPMorgan неожиданно заявил, что после проведения анализа его финансового состояния ФРС не возражает против предложенного банком перераспределения капитала, а именно увеличения размера дивидендов на 1 цент до 30 центов на акцию и выкупа собственных акций на 15 млрд долл, из которых 12 млрд долл будет израсходовано в этом году.

Вслед за сообщением JPMorgan несколько ведущих банков США также объявили о повышении дивидендов и дополнительном выкупе акций, после чего Федрезерв выпустил анонс о намерении обнародовать результаты стресс-тестов через полчаса после закрытия регулярных торгов.

На рынке начались разговоры о том, что "несдержанность" JPMorgan вынудила ФРС объявить результаты тестирования раньше намеченной даты. Однако представитель ФРС опроверг эти слухи, заявив, что Центробанк в любом случае планировал опубликовать результаты стресс-тестов ранее четверга.
 

Источник материала МФД-Инфоцентр.

Среда, 14 марта 2012, 10:41