По итогам торгов вторника 1 сентября американские индексы закрылись снижением.

Индекс Dow Jones упал на 0.5%, Nasdaq на 2%, S&P 500 на 2.21%.

США
Dow Jones Industrial Average	9310.6	-1.96%
Nasdaq Composite	1968.89	-2%
S&P 500	998.04	-2.21%

Рынок США значительно снизился, несмотря на позитивные статданные. В очередной раз рынком управляли ожидания, которые из позитивных превратились в негативные. Инвесторы опасаются второй волны банкротств в финансовом секторе.

Основные продажи пришлись на акции банков, банковский индекс потерял 5.8%. Акции Citigroup рухнули на 9.2%, Bank of America -6.4%, Wells Fargo -4.8%, JP Morgan -4.1%. Акции крупнейшей страховой компании AIG обвалились на 21% на фоне понижения рекомендаций, значительно снизились акции ипотечных агентств Freddie Mac -17.6% и Fannie Mae -17%.

Макроэкономическая статистика вновь порадовала. Производственный индекс ISM, рассчитываемый Институтом управления поставками и отражающий активность в секторе, в августе вырос до 52.9 пунктов. Прогнозировалось 50.5, в июле индекс составил 48.9 пунктов.

Индекс незавершённых продаж на вторичном рынке недвижимости в США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в июле вырос на 3.2% до максимального уровня с июня 2007 года 97.6 пунктов против 94.6 в июне, демонстрируя повышение по итогам шестого месяца подряд, что произошло впервые с момента начала публикации подобной отчётности в 2001 году. Аналитики прогнозировали рост показателя на 1.5%.

Бразильский Bovespa снизился на 1.19%, корейский Kospi на 0.61%, MSCI Emerging Markets +0.32%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	55814.96	-1.19%
Kospi	1613.16	-0.61%
MSCI EM	842.11	+0.32%

Европейский рынки потеряли около 2%. Общеевропейский индекс FTSE Eurotop 100 -1.94%, Dow Jones Stoxx 600 -1.84%, британский FTSE 100 -1.82%, германский Xetra Dax -2.51%, французский Cac 40 -1.92%.

Во вторник в Европе было очень много статистики, в целом она носила неоднозначный характер.

Уровень безработицы в Еврозоне в июле составил 9.5%. Данные совпали с прогнозами, в июне безработица была на уровне 9.4%. Уровень безработицы оказался максимальным с мая 1999 года. Положительными оказались данные из производственного сектора, индекс менеджеров по закупкам PMI, отражающий активность в секторе, в августе вырос до 48.2 пунктов, превысив прогноз в 47.9 пунктов. Индекс растет уже шестой месяц подряд. При этом неожиданно плохими оказались данные из Великобритании, где индекс PMI, отражающий активность в производственном секторе, по окончательным данным в августе снизился до 49.7 пунктов. Первоначально сообщалось о значении 50.8 пунктов. Ожидалось 51.5. Снижение индекса кажется достаточно странным, учитывая, что вышедшие также сегодня аналогичные индексы в Германии и в целом по Еврозоне выросли. Фунт после этой статистики резко снизился.

В лидерах снижения оказались акции горнодобывающих компаний, поскольку металлы на LME пошли вниз. Eurasian Natural -6.9%, Vedanta Resources -5.3%, Lonmin -4.9%, Anglo American -4.9%. Акции крупнейших банков Великобритании снизились после данных о снижении объемов потребительского кредитования в июле. Lloyds -4.8%, HSBC -4.2%, Royal Bank of Scotland -3.7%. Акции второго по величине банка Германии Commerzbank выросли на 4.4%. По мнению CEO банка, получить прибыль банк сможет в следующем году.

.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	231.66	-1.84%
FTSE Eurotop 100	2033.86	-1.94%
Великобритания
FTSE 100	4819.7	-1.82%
Германия
Xetra DAX	5327.9	-2.51%
Франция
Lyxor CAC 40	3583.44	-1.82%

Нефть снизилась к уровню $68 на фоне укрепления доллара и падения рынков. При этом данные от Американского института нефти API показали резкое сокращение запасов. За неделю запасы нефти в США снизились на 3.2 млн. барр., ожидалось сокращение на 600 тыс. барр.

Сегодня выйдут официальные данные от Министерства энергетики США. По статистике, они соответствуют данным от API на 76%.

Спот Brent $68.01, WTI $68.05. Фьючерсы повышаются на 0.6%.

Нефть
Brent	70.37	-3.35%
WTI	68.05	-2.73%

Остатки на корсчетах коммерческих банков продолжают снижаться от годовых максимумов, на 2 сентября составили 494.2 млрд. руб. (598 млрд. руб. 1 сентября). Ставки МБК 7.5%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	2 сентября	1 сентября
По РФ	494.2	598
По Московскому региону	352.8	448.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	378.3	270.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		101.94

По итогам торгов 1 сентября индекс ММВБ повысился на 1.19%, индекс РТС на 0.66%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ составили 55.9 млрд. руб., что соответствует среднему уровню.

Россия
Индекс РТС	1073.62	+0.66%
Индекс РТС-2	984.57	+1.41%
Индекс ММВБ	1104.98	+1.19%

Российский рынок открылся с гэпом вверх. В Китае вышли позитивные данные по активности в производственном секторе, повышался фьючерс на S&P 500, в плюсе была нефть. Затем внешний фон постепенно ухудшился, фьючерсы ушли в минус, что позволило закрыть утренний разрыв. Однако позитивная статистика из США все-таки позволила по итогам дня показать небольшой плюс.

Акции нефтегазовых компаний полностью проигнорировали снижение нефти. Кроме того, без внимания осталось и сообщение о том, что экспортная пошлина на российскую нефть Urals с 1 сентября вырастет с $222.0 за т (в августе) до $238.6 за т. И хотя об этом было известно давно, в условиях снижения цен на нефть это может негативно сказаться на результатах компаний.

Роснефть отчиталась за II квартал, чистая прибыль компании снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62% до $1.61 млрд. Прогнозировалось $1.72 млрд. Выручка составила $10.95 млрд. Прогноз $10.88 млрд. Акции Роснефти выросли на 1.5%. Газпром +0.4%, Лукойл +1.2%. Хуже сектора Сургутнефтегаз -1%.

Продолжилось ралли в акциях телекоммуникационных компаний, в секторе отыгрывается идея реорганизации Связьинвеста. Уралсвязьинформ прив. +14.2%, Сибирьтелеком прив. +13.5%, Северо-Западный Телеком +9.6%. Лучше рынка оказались также акции Фармстандарта. Чистая прибыль компании по МСФО в I полугодии выросла на 47% до 2.588 млрд. руб. Выручка увеличилась на 62% до 10,062 млрд. руб.

Сегодня рынок открылся с гэпом вниз. Рынок США впервые за долгое время резко снизилися, нефть ушла ниже $69. Тем не менее, рынок продолжает демонстрировать устойчивость к падению. К тому же, с утра ряд факторов говорил о вероятности восходящего движения после открытия. В плюсе были нефтяные фьючерсы, повышался фьючерс S&P 500, вырос китайский рынок. Сейчас фон постепенно ухудшается, наш рынок сползает вниз.

Сегодня снова будет немало статистики, выделить стоит ВВП в Еврозоне в 13:00, в 16:15 количество новых рабочих мест в США, созданных в экономике по данным компании ADP. В 16:30 выйдут окончательные данные по производительности труда во II квартале, в 18:00 производственные заказы, в 18:30 данные по запасам нефти и нефтепродуктов.

Ожидается, что за неделю запасы снизились. Если запасы снизятся больше прогнозов, не исключен отскок по нефти, за которым отрастет и рынок. Однако, мне кажется, что корреляция нефти с фондовыми рынками сейчас гораздо выше, чем с фундаментальными факторами.

С технической точки зрения, рынок подошел к уровню поддержки 1080 пунктов, вокруг которого и будет сегодня основная борьба. Пробой этого уровня может сильно увеличить вероятность продолжения коррекции. Тем не менее, с уверенностью говорить о начале серьезного движения вниз пока рано. Ликвидности еще много, рынок движется вслед за капиталом, который пока с рынка не уходит. В такой ситуации остается только наблюдать за рынком со стороны и ждать возможности купить дешевле. Или продать дороже.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Среда, 2 сентября 2009, 12:35