По итогам торгов 30 октября американские рынки значительно снизились.

Индекс Dow Jones упал на 2.51%, Nasdaq на 2.5%, S&P 500 на 2.81%.

США
Dow Jones Industrial Average	9712.73	-2.51%
Nasdaq Composite	2045.11	-2.5%
S&P 500	1036.19	-2.81%

Сильнейшее за последние 6 месяцев снижение рынка акций США было вызвано снижением потребительских расходов и ожиданиями банкротства одного из крупнейших национальных американских розничных кредиторов CIT Group.

В воскресенье CIT все-таки объявила себя банкротом. В распространённом компанией заявлении говорится, что CIT обратилась в суд с просьбой о защите от кредиторов. Компания намеривается таким путём снизить долги на $10 млрд. Активы банка на текущий момент составляют $71 млрд., долговая нагрузка достигает $65 млрд. Компания, по-видимому, стала четвёртой по величине в США среди объявивших о своём банкротстве. CIT является одним из крупнейших кредиторов малого и среднего бизнеса в США. Акции рухнули на 25%.

Расходы домохозяйств в США в сентябре снизились на 0.5%, совпав с прогнозом. Снижение стало максимальным за последние 11 месяцев, реакция оказалась негативной.

Среди наиболее ликвидных бумаг самые большие потери понесли банки. Bank of America -7.3%, JP Morgan -5.8%, Wells Fargo -3.7%.

Нефтяная компания Chevron сообщила о снижении прибыли в III квартале до $3.8 млрд. или до $1.92 на акцию против $7.9 млрд. годом ранее. Аналитики прогнозировали прибыль Chevron в размере $1.44 на акцию, что гораздо ниже фактических значений, однако в финансовую отчётность оказались включены единоразовые доходы от продажи активов, увеличившие прибыль на $0.2 на акцию. Акции Chevron потеряли 1.8%, Exxon Mobil -3.1%, Conocophillips -2.2%.

Nikkei упал на 2.31%, Hang Seng на 0.61%, CSI 300 вырос на 3.43%.

Индекс активности в промышленности PMI в Китае в октябре вырос до 55.2 пунктов с 54.3 в сентябре. Это максимальное значение за 19 месяцев. Данные указывают на хорошие темпы восстановления экономики и промышленности в Китае, что и вызвало волну позитива на китайском рынке.

Азия
Nikkei	9802.95	-2.31%
Hang Seng	21620.19	-0.61%
CSI 300	3392.8	+3.43%

Бразильский Bovespa упал на 3.41%, корейский Kospi снизился на 1.37%, MSCI Emerging Markets -0.77%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	61545.5	-3.41%
Kospi	1559.09	-1.37%

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 упал на 2.17%, Dow Jones Stoxx 600 на 1.99%, британский FTSE 100 на 1.81%, германский Xetra Dax на 3.09%, французский Cac 40 на 2.86%.

Европейские рынки резко снизились вслед за американскими площадками. Неожиданно сократились розничные продажи в Германии, за сентябрь на 0.5%. Ожидался рост на 0.7%. Безработица в Еврозоне тем временем достигла максимального уровня за 11.5 лет, 9.7% после 9.6% в августе.

В лидерах снижения снова оказались акции горнодобывающих компаний, которые в последнее время демонстрируют наибольшую волатильность. После 5% роста в четверг и 6% снижения в среду сектор вновь показал резкое движение. Xstrata -6.8%, Lonmin -6.5%, Eurasian Natural -6.2%, Antofagasta -6.1%.

Европа
Dow Jones Stoxx 600	236.93	-1.99%
FTSE Eurotop 100	2081.89	-2.17%
Великобритания
FTSE 100	5044.55	-1.81%
Германия
Xetra DAX	5414.96	-3.09%
Франция
Lyxor CAC 40	3607.69	-2.86%

Нефть упала на 3% на фоне резкого снижения рынка США, однако фьючерсы в плюсе после данных PMI из Китая.

Спот Brent $75.65, WTI $77. Фьючерсы повышаются на 0.4%.

Нефть
Brent	75.65	-2.02%
WTI	77	-3.59%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на тех же уровнях, на 2 ноября составили 554.9 млрд. руб. (527.1 млрд. руб. 30 октября). Ставки МБК 6%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	2 ноября	30 октября
По РФ	558	554.9
По Московскому региону	410.7	400.2
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	318.9	286.5
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		117.59

По итогам торгов 30 октября индекс ММВБ упал на 4.24%, индекс РТС на 2.08%. Объемы торгов на рынке акций ММВБ вернулись к средним значениям, 78.2 млрд. руб.

Россия
Индекс РТС	1348.54	-2.08%
Индекс РТС-2	1292.56	+0.15%
Индекс ММВБ	1237.18	-4.24%

Открывшись в нейтральной зоне, рынок снижался весь день на фоне негативной динамики фьючерсов. К концу дня рынок показал локальные минимумы. В лидерах снижения оказались акции банков. ВТБ -5.7%, Сбербанк -4.5%. Примерно 4% потеряли нефтегазовые бумаги на фоне падения нефти. Сургутнефтегаз -5.5%, Лукойл -4.7%, Газпром -4.5%, Роснефть -4.3%. Вслед за ценами на металлы просели акции металлургов. Полюс Золото -5.8%, Северсталь -4.6%, ГМК Норильский Никель -4.5%, Мечел -3%, НЛМК -2.5%.

Лучше рынка оказались акции телекомов на фоне заявлений гендиректора Связьинвеста Юрченко о том, что акции МРК будут конвертироваться в обычку Ростелекома, коэффициенты будут "выгодными" для акционеров МРК. Привилегированные акции Волга Телекома выросли на 4.8%, Сибирьтелеком прив. +3.9%, Центр Телеком прив. +3.7%. Акции Ростелекома упали на 6.1%.

Акции Камаза выросли на 12.9% после сообщений ФАС о получении заявки от аффилированной с Daimler компании на покупку доли в СП с Камазом.

Волатильность на российском рынке растет. После открытия с 0.5% снижением рынок резко ушел вниз, однако затем пошел вверх и вышел в плюс. Такие резкие движения обусловлены колебаниями во фьючерсах на американские индексы. После роста в пятницу корректируется доллар, на что рынки традиционно реагируют ростом.

Сегодня в 18:00 в США выйдут данные по индексу деловой активности в производственном секторе, расходам на строительство и незавершенным сделкам на рынке жилья. До выхода статистики будем ориентироваться на динамику фьючерсов. Пока их положительная динамика оказывает рынку поддержку, однако если фьючерсы уйдут в минус, то и мы продолжим движение вниз. Внимательно следим и за динамикой пары доллар/евро.

Достаточно сильным уровнем поддержки выглядит отметка 1200 пунктов. Пока рынок стоит выше и вряд ли будет тестировать эту поддержку сегодня. Такой вариант возможен только при негативны ых новостях из США. Тем не менее, я считаю, что мы пойдем ниже уже в ближайшее время. Ликивдности очень много, однако на рынках явно формируются коррекционные настроения, осталось найти повод для хорошего движения вниз. Рекомендую постепенно покупать на проливах те бумаги, которые просели больше всего. Основную же часть портфеля держать в деньгах и облигациях.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Понедельник, 2 ноября 2009, 12:26