Вчера на американском фондовом рынке преобладали смешанные настроения среди инвесторов на Wall Street.

Так вчера в 16.30 по мск. были опубликованы данные по доходам/расходам населения, которые снизились на 0.2% и 1% против прогнозов -0.4% и --0.9% соответственно. В тоже время в 18.00 по мск. был опубликован индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, который в январе составил 35.6 против 32.9 в декабре.

По итогам торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправлено/Dow Jones -0.8%, S&P500 -0.05%, NASDAQ +1.22%/.

С технической точки зрения, вчера индекс Dow Jones продолжил нисходящее движение в рамках нисходящего флага, и при этом "медведи" установили новый локальный минимум, проколов фрактал на продажу на отметке 7910.38 пунктов. Кроме того, стоит отметить, что индекс Dow Jones практически достиг отметке 7850 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины всего подскока.

Сегодня ближайшим уровнем сопротивления для участников рынка будет верхняя граница нисходящего флага в районе 8100 пунктов, затем тренд, проведенный по последним минимумам в районе 8240 пунктов.

Что касается уровней поддержки, то им будет выступать вышеуказанный уровень, далее нижняя граница флага в районе 7770 пунктов.

Индикатор Stochastic's находится в покупке и вблизи зоны перепроданности, что допускает подскок, а по индикатору MACD будет формироваться "бычья" дивергенция.

На дневном графике индикатор Stochastic's находится в продаже, но уже в зоне перепроданности, что допускает проторговку 7800-7850 пунктов и даже возможно тестирование недельного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, а по индикатору MACD "бычья" дивергенция. На недельном графике по индикатору MACD "бычья" дивергенция, а индикатор Stochastic's находится в продаже, но на текущей неделе будет заходить в покупку.

Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 8394.56 и 9088.06 пунктов. Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 7910.38 пунктов.

C глобальной волновой точки зрения индекс Dow Jones в нашем базовом сценарии, 21 ноября мог сформировать заключительную 5-ую подволну в волне Y в глобальной волне А.

Исходя из этого, в нашем базовом сценарии мы ожидаем формирование большого отскока в рамках большой волны В с расчетными целями 10035-10836-11625 пунктов, что составляет 38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения.

Но для этого "быкам" необходимо удерживать важный для себя рубеж ввиде дневного фрактала на продажу на отметке 7450.34 пунктов, который теперь будет основным оборонительным редутом. Также стоит отметить, что около данного уровня проходит восходящий тренд с 1987 года, который будет преодолен в следующем году в рамках формирования глобальной волны С.

Что касается альтернативного сценария, то вместо формирования 3-х волнового зигзага "WXY" в глобальной волне А, сейчас мы можем увидеть формирование 4-ой волны с целями 9600 и 10300 пунктов, что составляет 38.2%-50% по Фибоначчи от длины волны 3, которая в базовом сценарии обозначена за волну Y. Данная волна может развиваться как ввиде боковика, так и треугольников.

Если "медведи" удержат данные уровни, а затем преодолеют недельный фрактал на продажу 7450.34 пунктов, то мы увидим продолжение формирования 5-ой волны в глобальной волне А с целями 7320-6500-5900 пунктов.

ИНДЕКС DOW JONES - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

С технической точки зрения, вчера индекс ММВБ открылся с "гэпом" вниз, после чего "быки" сумели его закрыть, однако "медведи" снова перехватили инициативу и снова потащили индекс в отрицательную область. Во второй половине торговой сессии, после выхода статистики из США, "быки" организовали выкуп, и при этом сумели отыграть все потери. Объемы торговой сессии составили около 21 млрд. рублей.

Вчера индекс ММВБ в начале торговой сессии продолжил развивать коррекционное движение и направился к восходящему тренду в районе 620 пунктов, после того как в пятницу в последние торговые часы "медведи" сформировали фигуру "надгробие", а в последний торговый час ее и вовсе подтвердили "медвежьим" поглощением. В итоге "медведи" сумели его преодолеть, однако в последний торговый час "быки" попытались в него вернуться, однако их попытки оказались безуспешными. В тоже время стоит отметить, что "быки" довольствовались фракталом на покупку на отметке 648.7 пунктов, а "медведи" фракталом на продажу на отметке 605.69 пунктов.

Также стоит отметить, что на дневном графике в четверг закрылся индекс ММВБ ввиде "доджа", в пятницу сформировал уже "падающую" звезду, а вчера ввиде "доджа". Кроме того, на дневном графике индикатор Stochastic's находится уже в продаже, что говорит о продолжении коррекционного движения на текущей неделе. Что касается волнового анализа, то на прошлой неделе индекс ММВБ сформировал 5-ое движение наверх, что подтверждала "медвежья" дивергенция по индикатору MACD, где также был достигнут наш расчетный диапазон 641-651 пунктов, что составляет 50%-61.8% по Фибоначчи от длины малых волн 1-3.

Исходя из этого, мы как минимум ожидаем коррекционного отката на 50%-61.8% по Фибоначчи от текущего подскока в диапазон 579-592 пунктов. Вчера индекс ММВБ остановился на уровне в 38.2% по Фибоначчи, после чего последовал отскок в рамках локальной волны b, которая откорректировала падение на 50% по Фибоначчи. Следующим уровнем может выступить отметка 632 пункта, 638 пунктов, что составляет 61.8%-76.4% по Фибоначчи, и даже двойная вершина в рамках формирования указанной волны. Как только данная волна завершит формирование, то будет еще один заход вниз к 579-592 пунктам.

Уровнем сопротивления будет граница нисходящего тренда в районе 664 пунктов, а также преодоленный восходящий тренд в районе 630 пунктов. Уровнем поддержки будет граница восходящего тренда в районе 532 пунктов.

С долгосрочной волновой точки зрения все без изменений, где вся фаза снижения в 2008 году была глобальной волной А, поэтому большой отскок, который мы увидим будет лишь глобальной волной B с расчетными целями 844/достигнута/-1050-1230-1400 пунктов, что составляет 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения, причем самым комфортным будет диапазон 1050-1230 пунктов.

Что касается среднесрочных перспектив, то в нашем базовом сценарии 5 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну а, которая состояла из 5-ти волнового роста и достигла 871 пунктов. Затем 20 ноября 2008 года индекс ММВБ сформировал волну b, которая, как мы и предполагали долгая по времени, и развивалась ввиде плоской коррекции.

На данный момент мы видим начальный этап формирования волны с в большой волне В более высокого порядка с основными целями 1000-1050 пунктов и промежуточным в районе 900-910 пунктов.

Что касается краткосрочной волновой точки зрения, то индекс ММВБ сформировал клин ввиде 1-ой субволны в коррекционной волне с, причем основные требования были выполнены на 100%, где отношения волн по отношению друг к другу составляют 61.8%-76.4% по Фибоначчи.

Напоминаем, что ранее в нашем базовом сценарии индекс ММВБ, скорее всего в пятницу сформировал малую волну с во 2-ой субволне/зеленые цифры/, повторно протестировав рубеж 545 пунктов, что составляет 76.4% по Фибоначчи от длины подскока, и сейчас находится на стадии формирования растянутой импульсной 3-ей субволны. Так как 1-ая волна была клином, то стоит рассчитывать на то, что 3-ая и 5-ая субволны могут быть растянутыми.

Ближайший дневной фрактал на продажу находится на отметке 534.8 пунктов, а дневной сигнал на покупку расположен на отметке 676.16 пунктов. Часовой фрактал на покупку находится на отметке 648.7 пунктов, а на продажу на отметках 605.69 пунктов.

Вчера мы советовали понаблюдать за рынком со стороны. Сегодня рекомендацию не меняем.

ИНДЕКС ММВБ - ВРЕМЕННОЙ СРЕЗ 60 МИНУТ

Брокерский дом 'Юнити Траст''

Вторник, 3 февраля 2009, 11:23