По итогам торгов 1 декабря американские фондовые индексы значительно снизились.

Индекс Dow Jones упал на 7.7%. Nasdaq на 8.95%, S&P 500 на 8.93%.

США
Dow Jones Industrial Average	8149.09	-7.7%
Nasdaq Composite	1398.07	-8.95%
S&P 500	816.21	-8.93%

Рынок США рухнул на фоне удручающих данных по производственной активности.

Производственный индекс Института управления поставками, отражающий деловую активность в производственном секторе, в ноябре снизился до минимального за 26 лет уровня и составил 36.2 пунктов. Прогнозировалось 38 пунктов.

Негативно американские инвесторы восприняли снижение производственной активности в Китае и Европе.

Расходы на строительство снизились в октябре на 1.2%. Ожидалось снижение на 0.9%.

Давление на рынок оказало заявление Национального бюро экономических исследований о том, что текущая рецессия в США началась в декабре 2007 года.

Обвалились акции банков, которые на прошлой неделе были лидерами роста. Wachovia -23.49%, Merrill Lynch -23.37%, Morgan Stanley -23.05%, Citigroup -22.2%, Bank of America -20.92%, Wells Fargo -18.97%, JP Morgan -17.5%.

На фоне снижения цен на нефть снизились акции нефтедобывающих и нефтесервисных компаний. Schlumberger -17.07%, Halliburton -14.03%, Chevron -8.85%, Conocophillips -8.57%, Exxon Mobil -7.29%.

Акции корпорации General Electric упали на 9.73% на фоне вероятного снижения прогноза по прибыли на следующий год.

Азиатские рынки упали на опасениях усиления рецессии и снижения цен на сырье.

Nikkei упал на 6.35%, Hang Seng на 4.98%, CSI 300 повысился на 0.24%.

Азия
Nikkei	7863.69	-6.35%
Hang Seng	13405.85	-4.98%
CSI 300	1868.63	+0.24%

Бразильский Bovespa упал на 5.07%.

Индийский Sensex снижается на 1.93%. Корейский Kospi упал на 3.35%.

MSCI Emerging Markets -2.58%.

Развивающиеся рынки
Bovespa	34740.5	-5.07%
Kospi	1023.2	-3.35%
Sensex	8669.02	-1.93%
MSCI Emerging Markets	513.39	-2.58%

Европейские рынки значительно снизились на фоне негативных макроэкономических данных и отрицательной динамики цен на сырье.

Панъевропейский индекс FTSE Eurotop 100 упал на 6.09%, Dow Jones Stoxx 600 на 5.98%, британский FTSE 100 на 5.19%, немецкий Xetra Dax на 5.88%, французский Cac 40 на 5.59%.

Активность в производственном секторе Еврозоны снизилась до минимального за 11 лет уровня и составила 35.58 пунктов. Ожидалось 36.2 пункта.

Розничные продажи в Германии за октябрь снизились на 1.6%. Прогноз аналитиков: снижение на 0.5%. Значение за сентябрь: снижение на 2.3%.

В лидерах снижения на фоне падения цен на металлы акции горнодобывающих компаний. Lonmin -18.25%, Kazakhmys -16.46%, Vedanta Resources -15.62%, Anglo American -14.15%, Eurasian Natural -14.11%, Xstrata -12.52%.

На фоне снижения цен на нефть снизились акции нефтедобывающих компаний. Royal Dutch Shell -6.3%, BP -5.84%.

Европа
FTSE Eurotop 100	1754.42	-6.09%
Dow Jones Stoxx 600	193.91	-5.98%
Великобритания
FTSE 100	4065.49	-5.19%
Германия
Xetra DAX	4394.74	-5.88%
Франция
Lyxor CAC 40	3080.43	-5.59%

Цены на нефть рухнули после решения ОПЕК на внеочередном заседании в Каире не снижать объемы добычи нефти. Вероятно, решение о сокращении добычи будет принято на заседании в Алжире 17 декабря. Скорее всего, квоты будут снижены на 0,5-1,0 млн. баррелей в сутки.

Спот марки Brent $45.3, марки WTI $54.43.

Фьючерсы снижаются на 3.5% в преддверии выхода данных по запасам нефти в США.

Нефть
Dated Brent Spot	45.3	-11.7%
WTI	49.28	-9.46%

Металлы снизились.

Металлы, фьючерсы
Золото	769.6	-4.78%
Серебро	9.29	-8.7%
Никель	9707	-4%
Цинк	1153	-3.98%
Алюминий	1694.5	-2.22%
Свинец	1096.5	0.00%
Медь	3577	-0.76%

Остатки на корсчетах коммерческих банков на 2 декабря снизились и составили 540.8 млрд. руб. (642.4 млрд. руб. 1 декабря).

Ставки МБК на уровне 8%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	2 декабря	1 декабря
По РФ	540.8	642.4
По Московскому региону	354.2	446.9
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	341.9	296.8
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		119.37

По итогам торгов 1 декабря индекс РТС упал на 4%, индекс ММВБ на 7.22%.

Объёмы торгов снизились и составили на рынке акций Фондовой биржи ММВБ 679.43 млн. долларов, на рынке РЕПО 1178.52 млн. долларов.

Россия
Индекс РТС	631.84	-4%
Индекс РТС-2	547.92	-1.16%
Индекс ММВБ	567.25	-7.22%

Российский рынок значительно снизился вслед за ценами на нефть. Дополнительное давление оказали отрицательная динамика европейских площадок и американских фьючерсов.

Открывшись в нейтральной зоне, рынок снизился, затем предпринял попытку отскока, но к закрытию снова устремился вниз. Объемы торгов оказались на очень низких уровнях, что можно оценить достаточно позитивно.

В лидерах снижения оказались фавориты прошлой недели - акции металлургических и энергетических компаний. Акции металлургов упали на фоне снижения цен на металлы. НЛМК -20.1%, ММК -18.2%, Северсталь -9.7%, ГМК Норильский Никель -9.37%. ФСК ЕЭС -17.9%, РусГидро -6.96%.

На фоне снижения цен на нефть значительно снизились акции нефтегазовых компаний. Газпром -5.96%, Лукойл -9.06%, Сургутнефтегаз -10.14%.

Акции Роснефти упали 7.84%, несмотря на позитивную отчетность за III квартал. Чистая прибыль Роснефти по US GAAP выросла в III квартале до $3.47 мрлд. с $1.93 млрд. Прогноз $2.86 млрд. EBITDA выросла до $5.33 млрд. с $4.05 млрд. Прогноз $5.01 млрд. Акции Роснефти выросли после выхода отчетности, однако затем снизились вместе с рынком.

Сбербанк -5.21%, ВТБ -5.68%.

Котировки акций, ММВБ
Нефть и газ
Газпром	111.3	-5.96%
Лукойл	800.1	-9.06%
Роснефть	99.99	-7.84%
Сургутнефтегаз	15.82	-10.14%
Металлургия
ГМК Норильский Никель	1831.18	-9.37%
Северсталь	77.87	-9.7%
Полюс Золото	510.02	-1.16%
Банки
Сбербанк	22	-5.21%
ВТБ	0.0299	-5.68%
Прочее
МТС	107.99	-1.02%
РусГидро	0.642	-6.96%

Российский рынок открылся с гэпом вниз, затем предпринял попытку отскока. Внешний фон крайне негативный.

Сегодня в 13:00 в Еврозоне выйдут важные данные по индексу цен производителей. Данные по инфляции могут оказать влияние на решение ЕЦБ по ставке, которое будет обнародовано в четверг. Скорее всего, ставку снизят, однако величина снижения может измениться.

В 15:45 в США выйдут данные по объему розничных продаж в крупных супермаркетах по данным UBS/ICSC за предыдущую неделю. В 16:55 данные по объему розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели.

Сегодня наш рынок протестирует уровни поддержки 600 пунктов по РТС и 530 пунктов по ММВБ.

Рынок очень негативно прореагировал на снижение цен на нефть. Я по-прежнему считаю, что на текущий момент это главный фактор для нашего рынка.

Ожидаемое снижение добычи нефти ОПЕК, которое произойдет 17 декабря, и вероятное снижение ставки ФРС 16 декабря должны удержать нефть выше $50. В таких условиях наш рынок сможет закрыться выше текущих уровней к концу года. Однако снижение цен на нефть ниже $50 ставит под сомнение возможность новогоднего ралли.

Для реализации идеи новогоднего ралли, нам необходимо пробить уровни сопротивления и выйти в новый коридор. Ближайшим таким уровнем остается 700 по индексу РТС. В противном случае, мы увидим боковое движение или снижение рынка к годовым минимумам.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Вторник, 2 декабря 2008, 12:15