11 ноября американский рынок закрылся снижением. Индекс Dow Jones снизился на 0.65%, Nasdaq на 0.9%, S&P 500 на 0.42%.

Катализатором снижения стали негативные новости из сектора высоких технологий. Компания Cisco Systems обнародовала прогноз по продажам и прибыли высокотехнологической компании, которые оказался хуже ожиданий. Deutsche Bank понизил рейтинг акций Cisco до "держать" с "покупать", акции рухнули по итогам торгов на 16.2%, потянув вниз весь рынок.

В Азии основной негатив пришел из Китая, китайский рухнул на 6%, это максимальное снижение с августа 2009 года. Nikkei упал на 1.39%, Hang Seng на 1.93%.

После вчерашних данных, подтвердивших рост инфляции, возникли новые опасения, что китайские власти поднимут ставки во второй раз за последние два месяца. Индекс цен производителей в Китае в октябре вырос в годовом исчислении на 5.0% (прогноз +4.5%), индекс потребительских цен вырос 4.4% в годовом исчислении (ожидалось +4.1%).

Бразильский Bovespa снизился на 0.62%, корейский Kospi на 0.08%, индийский Sensex снижается на 1.62%, MSCI Emerging Markets -0.79%.

Европейские рынки завершили день в нейтральной зоне. Панъевропейский индекс Dow Jones Stoxx 600 -0.03%, британский FTSE 100 -0.03%, германский Xetra Dax +0.05%, французский Cac 40 -0.54%.

Спрэд по доходности между 10-летними бондами Ирландии и аналогичными бондами Германии расширился до рекордного уровня, вышли негативные данные по ВВП Испании и безработице в Греции. Безработица в Греции достигла максимального за всю историю уровня в 12%, ВВП Испании в III квартале продемонстрировал нулевой рост после трех кварталов роста.

Нефть и металлы на фоне укрепления доллара и негативных новостей из Китая резко пошли вниз. Цены на сахар обвалились на 10%, медь и никель потеряли более 3%. Спот Brent $87.18, WTI $87.81.

Нефть
Brent	87.18	-2.03%
WTI	87.81	0.00%
Металлы
Золото	1385.2	-1.56%
Серебро	26.68	-2.38%
Никель	23345	-3.8%
Медь	8589	-3.26%

Доллар продолжает расти. Опасения относительно ситуации с госдолгами Португалии и Ирландии давит на евро, желание игроков снизить риск также активизирует покупки американской валюты.

Валютные пары
EUR/USD	1.36	-1.08%
USD/JPY	81.89	-0.49%
USD/RUB	30.79	+0.85%
EUR/RUB	41.87	-0.31%

Остатки на корсчетах коммерческих банков незначительно снизились, остаются на годовых максимумах, на 12 ноября остатки составили 601.6 млрд. руб. (609.3 млрд. руб. 11 ноября). Ставки МБК остаются на уровне 3%.

Остатки на корреспондентских счетах, млрд. руб.	12 ноября	11 ноября
По РФ	601.6	609.3
По Московскому региону	425.3	434.5
Остатки на депозитных счетах, млрд. руб.	292.7	293.7
Объем предоставленных внутридневных кредитов, млрд. руб.		95.73

По итогам торгов 11 ноября российский рынок снизился. Индекс ММВБ потерял 1.16%, индекс РТС 0.47%.

В начале дня рынок незначительно повышался, однако развить подъем не удалось, и рынок скатился в отрицательную зону. Во второй половине дня по мере ухудшения внешнего фона снижение усилилось. Закрытие прошло на дневных минимумах.

Лидером снижения снова стали привилегированные акции Ростелекома -7.3%. Акционеры компании (Связьинвест и ВЭБ) по слухам готовы отказаться от увеличения дивидендов. Именно ожидания роста дивидендных выплат поддерживали префы в последнее время.

Продолжилась коррекция в металлургическом секторе. ММК -5.2%, НЛМК -3.4%, Северсталь -2.3%, ГМК Норильский Никель -1.7%.

Акции Сбербанка снова выглядели хуже рынка, потеряв 2%. По-прежнему более устойчиво выглядит ВТБ -0.9%. В нефтегазовом секторе лучше выглядел Лукойл -0.7%. Газпром снизился на 1.1%, Роснефть на 1.5%.

На ход торгов в отдельных бумагах значительно повлияли изменения в индексе MSCI Russia. Акции Транснефти выросли на 6.8% после того, как их неожиданно включили в расчет индекса. Акции ОГК-4, которые остались в индексе, несмотря на ожидания исключения, прибавили 6.2%. Акции Холдинга МРСК, которые в очередной раз в индекс не попали, упали на 4.2%.

Рынок открылся с гэпом вниз на 1%. Внешний фон резко ухудшился, обвальное падение в Китае и резкое снижение американских фьючерсов вкупе с негативной динамикой сырьевых рынков создают все предпосылки для дальнейшего снижения нашего рынка. Ближе к середине дня можно ожидать определенного отскока, но все будет зависеть от внешних рынков. Пока американские фьючерсы теряют более 1%, именно они будут основным ориентиром сегодня, поскольку статистики не много. Выделяются данные по индекс доверия потребителей в 17:55.
 

Громов Игорь, трейдер финансовой компании PROFIT HOUSE

Пятница, 12 ноября 2010, 11:31