Со 2 сентября 2013 года биржа планирует окончательно перейти к торговле всеми акциями и ОФЗ в режиме Т+2. Обращаем ваше внимание, что с указанной даты торги этими инструментами в режиме Т0 будут не доступны. В режиме Т0 продолжат торговаться все облигации и все инструменты в РПС и РЕПО без ЦК.
Просим обратить внимание, что корректное отображение информации будет возможно только в терминале QUIK версии 6.7.1.3 и выше.
Правила работы с новыми видами лимитов
Лимиты
При предоставлении клиентам доступа к торгам инструментами с отложенными расчётами возникает необходимость ведения позиций в разрезе дат расчётов.
В новой версии торговой системы QUIK данная возможность реализована за счёт введения новых видов лимитов.
"Вид лимита" - это новое поле в бумажных и денежных лимитах с возможными значениями Т0, Т2.
см. рисунок 1
Лимит "Т0" учитывает фактические активы клиента с учётом сделок, рассчитывающихся сегодня (текущая позиция).
Например, если у клиента на начало дня есть 90 000 рублей и сегодня в 17:00 на бирже должна рассчитаться сделка объёмом 10 000 рублей (заключённая в режиме Т+ два дня назад), то входящий лимит на начало дня у клиента будет составлять 100 000 рублей
Лимит "Т2" учитывает фактические активы клиента с учётом сделок, рассчитывающихся сегодня (т.е. то же самое что и "Т0") плюс все сделки с расчётами "завтра и далее". Таким образом, лимит "Т2" представляет собой плановую позицию клиента.
Если у клиента нет никаких нерассчитанных сделок с датой расчётов, начиная с завтрашней даты, то его лимит "Т2" будет полностью повторять лимит "Т0"
В примере на скриншоте у клиента есть сделка с расчётами, например, завтра по покупке 5 бумаг Лукойла объёмом 5 000 рублей. Соответственно, входящий остаток лимита "Т2" по деньгам равен 95 000 рублей, а по бумагам равен 5-ти бумагам.
Выставление заявки
При выставлении заявки по инструментам с кодом расчётов "Т0" происходит проверка покупательной способности клиента по текущей позиции (по лимитам "Т0") и плановой позиции (по лимитам "Т2"). Если средств достаточно, происходит блокировка необходимого объёма в лимитах:
см. рисунок 2
После совершения сделки изменятся текущие остатки как по лимиту "Т0", так и по лимиту "Т2"
При выставлении заявки по инструментам с расчётами в Т+2 происходит проверка покупательной способности клиента только по плановой позиции (по лимитам Т2). Блокировка средств также выполняется только на одном виде лимита "Т2".
см. рисунок 3
После совершения сделки изменятся текущие остатки только по виду лимита "Т2"
В таблице "Клиентский портфель" также будет присутствовать две строки с разными видами лимитов. Значение плеча устанавливается в разрезе каждого вида лимитов, т.е. для сделок на рынке Т0 и рынке Т+ могут быть установлены разные плечи.
Сделка на рынке Т0 повлияет на рассчитываемые в таблице параметры для вида лимита "Т0" и вида лимита "Т2"
Сделка на рынке с отложенными расчётами повлияет только на параметры, отражённые в строке для вида лимита "Т2"
Финансовая компания PROFIT HOUSE.
Среда, 28 августа 2013, 13:28
|
