В лучшей форме, по мнению Миллера, находится банк JPMorgan Chase, который не нуждается в дополнительном привлечении капитала.

Помимо JPMorgan Chase, в число указанных 12-ти банков входят: Bank of America Corp.; Wells Fargo & Co.; Citigroup Inc.; PNC Financial Services Group Inc.; U.S. Bancorp; Capital One Financial Corp.; SunTrust Banks Inc.; Regions Financial Corp.; BB&T Corp.; Fifth Third Bancorp и KeyCorp.

Компания Friedman, Billings, Ramsey & Co также провела стресс-тесты ведущих банков, основываясь на собственном экономическом моделировании, подразумевающем более серьезное ухудшение ситуации в экономике, чем предполагали правительственные стресс-тесты.

В соответствии со сценарием FBR, всем 12-ти банкам потребуется дополнительный капитал для покрытия потенциальных убытков, связанных с невыплатами кредитов. При этом объем дополнительного капитала может превысить прогнозы правительства, основанные на результатах федеральных стресс-тестов.

В соответствии с правительственным сценарием, по мнению Пола Миллера, банкам Bank of America и Wells Fargo может потребоваться дополнительный капитал в размере 19 млрд и 12 млрд долл соответственно.

Однако в соответствии с двумя сценариями FBR, объем дополнительного капитала, необходимого банкам Bank of America и Wells Fargo для покрытия потенциальных убытков, может составить 31 млрд и 26 млрд долл соответственно в первом случае, и 78 млрд и 66 млрд долл - во втором, предусматривающем наиболее существенное углубление рецессии.

По словам Миллера, наиболее простым способом привлечения дополнительного капитала является конвертация привилегированных акций, выпущенных банками для передачи правительству в рамках федерального финансирования по программе TARP, в обыкновенные ценные бумаги. Такой способ подразумевает частичную национализацию банков.
 

Источник материала МФД-Инфоцентр.

Вторник, 5 мая 2009, 17:59