|
Иногда утренние торги (цена открытия) резко отличается от предыдущих
торгов. Цена открытия может быть выше максимальной цены или ниже минимальной
цены предыдущих торгов. Наблюдаемый ценовой разрыв называется —
"гэп". Ценовой разрыв может быть вверх и вниз, как на "бычьем"
так и на "медвежьем" рынке.
Метод "трех ценовых разрывов" помогает определить дальнейшую
динамику торгов и с большой вероятностью — конечную цель движения
(тренда).
Ниже приводится график "медвежьего" движения, но алгоритм расчета
и название каждого из ценового разрыва одинаков для любого движения.
Каждый "ценовой разрыв" выделен красным овалом. Ценовые разрывы
подтверждают "медвежий" тренд и помогают правильно определить
цель падения.
- Первый "ценовой разрыв" носит название — "отрыв";
- Второй "ценовой разрыв" носит название — "продолжение";
- Третий " ценовой разрыв" носит название — "затухание".
Уже по названию "ценовых разрывов" можно представить динамику
торгов после появления очередного разрыва.
Алгоритм расчета конечной цели движения
После появления второго "ценового разрыва", который носит название
"продолжение", можно с уверенностью определить конечную цель
движения (в данном случае — падения).
Для этого от максимального значения (перед разрывом — "отрыв")
откладываем перпендикуляр до середины разрыва — "продолжение"
(синяя пунктирная линия). Потом переносим идентичный перпендикуляр от
середины разрыва "продолжения" вниз. Конечная точка и является
искомым значением.
В нашем случае на графике торгов акциями "ЛУКойла" это выглядит
следующим образом:
Максимальное значение курса акций — 1 026,9 рублей (06.04.2005).
Среднее значение разрыва "продолжение" — 959,2 рубля.
Определяем возможный потенциал падения как разницу между максимальным
значением и средним значением разрыва "продолжения".
1 026,9 - 959,2 = 67,7 рублей.
Теперь определяем возможную цену последующего падения.
959,2 - 67,7 = 891,5 рублей.
Как Вы видите из графика, цена на акции опускалась до 888,12 рублей (13.05.2005).
В данном случае погрешность расхождения минимальная.
Как говорилось выше, данная методика позволяет с большой вероятностью
определять конечную цену, как на "медвежьем", так и на "бычьем"
рынке.
P.S.
Очень часто, при консолидации около среднего боллинджера наблюдается
контригра против основного тренда и попытка закрыть ценовой разрыв. Чем
больше не закрытых ценовых разрывов, тем сильнее текущая динамика.
содержание | следующая
глава
|
